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官网_伊世顿程序化操纵案新进展!华鑫期货被暂停受理交易编码业务6个月
时间:2020-10-28 来源: 浏览量 次

华鑫股份7月20日晚间发布公告称之为,公司全资子公司华鑫证券的全资子公司华鑫期货近日接到中金所《纪律处分决定书》。  这份纪律处分决定书表明,中金所依据《中国金融期货交易所违规债权人处置办法(2013年8月30日修改)》(全称《违规债权人处置办法》)的有关规定,对华鑫期货违背会员义务、对客户管理疏于一案展开了立案调查、审理。

经查明,华鑫期货并未敦促涉及客户遵守实际控制关系账户备案义务,并未按规定几乎遵守程序化交易备案义务,用于予以中金所模块适应性测试的系统传送交易指令。同时,华鑫期货并未遵守客户管理职责、对客户管理疏于,其客户伊世顿公司的不道德相当严重妨碍市场交易秩序,包含操控期货市场犯罪;华鑫期货风险管理和内部掌控不存在缺失,原技术总监参予了伊世顿公司的犯罪行为,华鑫期货并未采取有效措施防止。华鑫期货的不道德合乎《违规债权人处置办法》第十八条、第十九条有关会员违背中金所会员管理和交易管理规定的情形。上述不道德,有上海市高级人民法院刑事裁定书、上海市第一中级人民法院刑事起诉书、上海证监局行政处罚决定书、华鑫期货情况解释、华鑫期货首席风险官面谈谈话笔录、伊世顿账户组实际控制关系备案情况、华鑫期货备案伊世顿账户组程序化交易情况、上海证监局行政监管措施决定书等证据证明,事实清楚,证据充份。

  根据《违规债权人处置办法》有关规定,中金所要求对华鑫期货采行通报批评、停止法院华鑫期货为客户申请人中金所交易编码业务6个月的措施,停止法院日期从2020年7月18日至2021年1月17日,并将处理结果列于资本市场诚信档案。  公告称之为,华鑫期货对中金所《纪律处分决定书》无异议。  案情总结:境外遥控指挥官、境内实行交易,非法操控期货市场  2015年6—7月,中国股市出现异常巨幅波动,投资者遭受巨大损失。2015年7月10日,公安部副部长孟庆丰亲率多部门牵头工作组到达上海,对牵涉到证券期货领域违法犯罪线索依法开展调查。

经过周密调查,工作组掌控了外商投资的伊世顿公司因涉嫌操控期货市场等犯罪的线索,并交由上海市公安局积极开展立案侦查。  最后,警方几经3个月的侦察,侦破一起以贸易公司为伏击,境外遥控指挥官、境内实行交易的因涉嫌操控期货市场犯罪案。

具备境外投资银行和期货公司背景的外籍人员,利用高频程序化交易软件,远程操纵、管理交易,通过高频程序化交易软件自动批量下单、较慢下单等方式,非法利润巨额资金。  专案组侦察找到,伊世顿国际贸易有限公司总经理高燕为最重要犯罪嫌疑人,但其已逃亡境外。警方立刻派遣专门工作组积极开展境外追逃,最后将低燕缉拿归案。  据理解,高燕为江苏南通人,此前为是伊世顿国际贸易有限公司的总经理。

据警方调查,伊世顿国际贸易有限公司的法定代表人为境外人员Georgy Zarya(音译扎亚),技术管理人员也是一名外籍人员 AntonMurashov(音译安东)。两人在公司正式成立前分别供职于欧洲的投资银行和期货公司,专门从事证券期货交易工作。2012年9月,两人在香港各自正式成立登记正式成立一家公司后,用这两家香港公司名义在江苏省张家港保税区以美元出资登记正式成立了伊世顿国际贸易有限公司。

  手法揭露:高频软件自动下单1秒最多下单31笔  据高燕等人向警方交代,不受扎亚、安东勾结,为回避中国金融期货交易所涉及规定的容许,她先后向亲友借给个人或类似法人期货账户31个,可供伊世顿公司构成账户组展开交易。伊世顿公司以贸易公司名为,掩饰实际掌控的期货账户数量,以50万美元登记资本金以及他人无偿的360万元人民币作为初始资金,在中国参予股指期货交易。  据理解,安东及其境外技术团队设计研发出有一套高频程序化交易软件,并远程植入伊世顿公司托管地在中国金融期货交易所的服务器,以此操纵、管理伊世顿账户组的交易。伊世顿账户组通过高频程序化交易软件自动批量下单、较慢下单,申报价格显著背离市场近期价格,构建还包括自买自卖(成交量约8110手、113亿元人民币)在内的大量交易,利用保证金杠杆比例等交易规则,以较小的资金投入重复开仓、平仓,使盈利在短期内较慢缩放,非法利润高达20多亿元人民币。

  2015年6月初至7月初,证券期货市场大幅度波动,伊世顿公司在交易沪深300、中证500、上证50等股指期货合约过程中,售出开仓、购入开仓量在全市场中位列前茅,该公司账户组平均值下单速度约每0.03秒一笔,一秒内最多下单31笔,且成交价价格与市场行情的背离度明显低于其他程序化交易者。以6月26日的中证500主力合约为事例,该公司账户组的买开量占到市场总售出量30%以上的次数约400余次;以秒为单位计算出来,伊世顿账户组的卖开成交量在全市场中名列第一的次数为1200余次;其买进成交价价格与市场行情的背离度为当日程序化交易者前5名平均值的2倍多。多达,仅有6月初至7月初,该公司账户组净盈利就约5亿余元人民币。  幕后黑手:期货公司人员花钱帮助不实  监管机构指出,伊世顿公司的期货交易不道德不断扩大了日内交易价格波幅,与市场价格走势不存在关联性,影响了当时的市场交易价格和长时间交易秩序。

公安机关指出,伊世顿公司出现异常交易不道德合乎操控股指期货市场的特征,因涉嫌操控期货市场犯罪。  侦察还指出,高燕将巨额非法利润中的将近2亿元人民币通过犯罪嫌疑人邱某(另案处理)经营的“地下钱庄”移往出境,转交安东等境外人员。2015年1月,高燕不受扎亚勾结,给与华鑫期货公司技术总监金文献100多万元作为好处费。

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金文献在全面负责管理伊世顿公司与交易所、期货商的接入工作中,掩饰伊世顿公司实际掌控的期货账户数量,并帮助伊世顿公司对高频程序化交易软件展开技术伪装成,进而违规进场交易。金文献还用于其银行账户协助伊世顿公司移往资金。

  一审宣判:充公非法利润资金3.9亿余元  2017年4月21日,上海市第一中级人民法院公开发表开庭审理了被告单位张家港保税区伊世顿国际贸易有限公司、被告人高燕、梁泽中、金文献操控期货市场、职务侵占一案。上海市人民检察院第一分院指控:伊世顿公司以非法手段提供的交易速度优势,欺诈高频程序化交易的不道德,严重影响期货市场长时间定价机制,妨碍市场秩序,情节尤其相当严重,已因涉嫌包含操控期货市场罪。  上海市一中院经审理查明,伊世顿公司此次非法利润人民币3.893亿余元,但这一数字较此前新华社报导的20多亿元增加很多。  2017年6月23日上午,上海市第一中级人民法院宣判,对伊世顿公司以操控期货市场罪被判罚金人民币3亿元,充公违法扣除人民币3.893亿元。

  伊士顿的两名必要负责管理人员高燕和梁泽中也分别被有期徒刑。高燕以操控期货市场罪被判有期徒刑三年,有期徒刑四年,并处罚金人民币100万元;梁泽中以操控期货市场罪被判有期徒刑二年六个月,有期徒刑三年,并处罚金人民币80万元。  华鑫期货公司技术总监金文献以操控期货市场罪和职务侵占罪两罪并处罚,要求继续执行有期徒刑五年,并处罚金人民币60万元。

经查明,金文献除为伊世顿公司终端系统获取便捷外,还利用职务便捷强占华鑫期货有限公司资金人民币1348万余元。  上海市一中院指出,伊世顿公司、被告人高燕、梁泽中、金文献的不道德皆包含操控期货市场罪,系由共同犯罪,且系情节尤其相当严重。金文献的不道德又包含职务侵占罪,依法应该两罪并处罚。但鉴于伊世顿公司能无罪、忏悔,依法可以亦须贬斥惩处;高燕、梁泽中皆具备讯问情节,能无罪忏悔,依法可以减低惩处,并限于有期徒刑;鉴于金文献两罪皆具备讯问情节,依法分别减低惩处。

  救赎:从“伊世顿案”看程序化交易监管  目前,程序化交易已经常出现在国内的证券期货市场中,但是主要运用于期货市场中,这是由于A股市场实施的T+1制度以及较高的印花税等原因造成。  实质上,高频交易只是程序化交易细分的一种,因此程序化交易的监管法规无法很好地涵括高频交易所特有的监管问题。目前,国内对高频交易的监管依然正处于更为空白的状态。

  业内人士认为,为了完备高频交易的监管,应当针对性地明确提出一些监管制度,我国也有适当创建和完备专门的高频交易监管规则。而且程序化交易的规范主要是由期货交易所各自制订,我国不应在交易所现行的规范性文件的基础上统一法律,解决目前我国高频交易的监管问题。

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